меня очень улыбнуло ) прямо к нашему прошлому разговору об иследовании чёрных ящиков.
моё утверждение таково: при прочих равных и любых колебаниях безрисковой ставки в диапазоне (-∞...моя_ставка_кредита) аннуитет для банка выгоднее.
В целом, доказывается в одно соображение -- при аннуитете на любой момент времени остаток тела долга всегда больше. Значит и заработать с него можно больше -- в случае, если в будущем безрисоквая ставка не превысит означенный порог.
для этого не нужна модель, это системообразующее свойство.
если мы делаем предположение, что безрисковая ставка в будущем может превысить процент, под который мы дали бабло (на ощутимое время превысить) -- тут нужна будет модель, конечно.
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
timeasmymeasure
no subject
Date: 2008-10-01 06:27 pm (UTC)моё утверждение таково: при прочих равных и любых колебаниях безрисковой ставки в диапазоне (-∞...моя_ставка_кредита) аннуитет для банка выгоднее.
В целом, доказывается в одно соображение -- при аннуитете на любой момент времени остаток тела долга всегда больше. Значит и заработать с него можно больше -- в случае, если в будущем безрисоквая ставка не превысит означенный порог.
для этого не нужна модель, это системообразующее свойство.
если мы делаем предположение, что безрисковая ставка в будущем может превысить процент, под который мы дали бабло (на ощутимое время превысить) -- тут нужна будет модель, конечно.